Monte Carlo analizi işletmecilik alanına yeni giren bir kavram olmasına rağmen kökeni 1940 sonlarında Von Neumann ve Ulam’ın Los Alamos Scientific Laboratory’deki çalışmalarına dayanır.

Bu laboratuvarda nötronların hareketini inceleyen bu iki bilim adamı, karşılaştıkları matematiksel olarak çok karmaşık ve deneysel olarak çözümü çok pahalı olan nükleer savunma problemlerini çözmek için “Monte Carlo Analizi” adlı altında bir yöntem geliştirdiler.

Bu günkü anlamda simülasyon tekniğinin ilk kullanımı olan bu yöntem, olasılıklı olmayan bir matematik problemi, olasılık dağılımları matematiksel problemi andıran bir stokastik faaliyet üzerinde denemeler yaparak çözmeyi kapsıyordu. Daha sonraları matematiksel modeller üzerinde denemeler yapma olanağı veren bilgisayar sistemlerinin 1950’lerde ortaya çıkışıyla simülasyon tekniği toplumsal bilimciler de laboratuvar deneylerine benzer kontrol edilebilecek deneyler yapma imkanı buldular.

Monte Carlo Analizi proje yönetiminde risk analizinin yapılması, tanımlanan risklerin proje hedefleri üzerindeki etkilerini sayısal olarak analiz etme sürecinde kullanılan bir yöntemdir.